淡江大學機構典藏:Item 987654321/23016
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    題名: 資料探勘技術運用在股市序列樣型技術分析之研究
    其他題名: Applying Data Mining to Analyze Sequential Patterns in the Stock
    作者: 李鴻璋;史育英
    貢獻者: 淡江大學資訊管理學系
    關鍵詞: 資料探勘;時間序列樣型;股價預測;Data mining;Time sequential pattern;Price forecasting
    日期: 2006-05
    上傳時間: 2009-11-30 14:29:16 (UTC+8)
    摘要: 利用資料探勘來分析台灣股票期貨市場的研究，以過去股市的Ｋ線資料建立序列樣型，來預測當日的漲跌；Ｋ線呈現投資者決策的軌跡，而其投資行為有其時間關聯性；此投資順序性現象可以資料探勘(Data Mining)的技術進行知識的挖掘，尤其是時間序列樣型(Time Sequential Pattern)分析乃是研究兩事件前後順序關係，而近來此項技術演算法有重大的突破，因此採用此來分析股票市場的行為，希望可開展新的研究方向。本研究目的在於歸納台灣股票市場的投資序列特徵，根據歷史性Ｋ線交易資料來探勘出其中序列相關模式，是使用資料探勘尋找具有特別意義的Ｋ線組合序列，是否存在指數期貨開盤前三根五分鐘Ｋ線漲跌順序相關性，並依分析結果找出當日具有漲跌順序的特性，據此建構台灣股票市場的行為模式，以提供投資者作正確的金融投資決策。
    關聯: 第十七屆國際資訊管理學術研討會論文集=Proceedings of the 17th International Conference on Information Management，8頁
    顯示於類別:[資訊管理學系暨研究所] 會議論文

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    資料探勘技術運用在股市序列樣型技術分析之研究_中文摘要.docx14KbMicrosoft Word446檢視/開啟

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