淡江大學機構典藏:Item 987654321/22608
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    题名: 共同基金績效評估與擇時能力研究
    作者: 林志娟;江妙真;張慶暉;溫博仕
    贡献者: 淡江大學統計學系
    关键词: 共同基金;績效評估;擇時能力;Mutual funds;Performance evaluation;Market-timing ability
    日期: 2005-03
    上传时间: 2009-11-30 14:13:07 (UTC+8)
    出版者: 銘傳大學
    摘要: 在目前金融商品眾多的投資市場中,共同基金因其有小額投資、分散投資風險、 委託專家經管管理的優點,因此吸引許多投資人的參與。然而投資的目的即在追 求額外的報酬,因此選擇績效佳的基金也相當重要。所以本研究以Treynor、 Sharpe、Jensen提出的三種績效評估指標及使用Treynor & Mazuy和Henriksson & Merton兩種擇時能力模型來篩選較佳之基金。本研究採用中華民國證券投資信 託暨顧問商業同業公會的基金分類方法,針對其分類中之「債券股票平衡型-國 內價值股票型」的12支基金進行研究。研究結果顯示,「債券股票平衡型-國內 價值股票型」的基金波動較台灣加權指數(TAIEX)低,且12支基金中,有半數以 上的基金近年平均日報酬率高於銀行定存的平均日利率,Treynor Ratio、 Sharpe Ratio、Jensen Alpha三種績效評估指標與平均日報酬率能提供相似的評 估結果,在本研究中的四種短期評估期間-近月、近季、近半年、近年,大部份 基金經理人不具擇時能力,研究中所用的兩個擇時能力模式-Treynor & Mazuy模 型、Henriksson & Merton模型的評估結果大部份是一致的。
    關聯: 銘傳大學2005年國際學術研討會論文集:管理組=Proceedings of Ming Chuan University's International Academic Conference,18頁
    显示于类别:[統計學系暨研究所] 會議論文

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