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    題名: 臺灣股市波動性的傳遞性研究
    其他題名: A Study of the Transmission of Taiwan's Stock Returns and Volatilities
    作者: 倪衍森;徐光耀
    貢獻者: 淡江大學經營決策學系
    關鍵詞: 波動性;傳遞性;衝擊反應函數
    日期: 1999-11
    上傳時間: 2013-03-12 12:24:27 (UTC+8)
    出版者: 臺北縣:淡江大學
    摘要: 自從1987年1月全球股市大崩盤之後,股市的波動性就引起財務界的學者動其
    廣泛的討論,各式各樣橫量波動性的方法和探討其發生原因的論文不斷的推出。為的就是能
    夠找出這種大幅波動現象背後真正的原因,希望能夠找出解決之道,能夠有效的預防同樣的
    事情再度發生。本研究的目的在探討股價波動性和總體經濟波動性間的傳遞性。而股價波動
    性是由三種估計方式計算而得:1.股價指數日報酬率計算其月標準差;2.股價指數月報酬率的
    12階自我迴規模型配合三次遞迴加權最小平方法。3.GRACH(1,1)、GARCH(1,2)及GARCH(2,1)
    模型。
    經由實證分析與討論之後,本研究獲得以下幾點結論:1.在Gragner因果檢定中,股票
    波動性只受到本身落後期值的影響,並沒有受到總體經濟變數波動的影響,顯示市場仍有其
    效率性存在。2.股票波動性對總體經濟變數波動的衝擊函數中顯示,股票波動性反應消息雖
    然波動不大,較反應時間股票報酬為長,有異於反映消息非常迅速的股票報酬。
    關聯: 淡江人文社會學刊=Tamkang Journal of Humanities and Social Sciences 4,頁171-201
    顯示於類別:[管理科學學系暨研究所] 期刊論文

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