English
| 正體中文 |
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 62079/94651 (66%)
造訪人次 : 1639960 線上人數 : 15
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by
NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍
全部機構典藏
商管學院
管理科學學系暨研究所
--期刊論文
查詢小技巧:
您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
進階搜尋
主頁
‧
登入
‧
上傳
‧
說明
‧
關於機構典藏
‧
管理
淡江大學機構典藏
>
商管學院
>
管理科學學系暨研究所
>
期刊論文
>
Item 987654321/19928
資料載入中.....
書目資料匯出
Endnote RIS 格式資料匯出
Bibtex 格式資料匯出
引文資訊
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/19928
題名:
臺灣股市波動性的傳遞性研究
其他題名:
A Study of the Transmission of Taiwan's Stock Returns and Volatilities
作者:
倪衍森
;
徐光耀
貢獻者:
淡江大學經營決策學系
關鍵詞:
波動性
;
傳遞性
;
衝擊反應函數
日期:
1999-11
上傳時間:
2013-03-12 12:24:27 (UTC+8)
出版者:
臺北縣:淡江大學
摘要:
自從1987年1月全球股市大崩盤之後,股市的波動性就引起財務界的學者動其
廣泛的討論,各式各樣橫量波動性的方法和探討其發生原因的論文不斷的推出。為的就是能
夠找出這種大幅波動現象背後真正的原因,希望能夠找出解決之道,能夠有效的預防同樣的
事情再度發生。本研究的目的在探討股價波動性和總體經濟波動性間的傳遞性。而股價波動
性是由三種估計方式計算而得:1.股價指數日報酬率計算其月標準差;2.股價指數月報酬率的
12階自我迴規模型配合三次遞迴加權最小平方法。3.GRACH(1,1)、GARCH(1,2)及GARCH(2,1)
模型。
經由實證分析與討論之後,本研究獲得以下幾點結論:1.在Gragner因果檢定中,股票
波動性只受到本身落後期值的影響,並沒有受到總體經濟變數波動的影響,顯示市場仍有其
效率性存在。2.股票波動性對總體經濟變數波動的衝擊函數中顯示,股票波動性反應消息雖
然波動不大,較反應時間股票報酬為長,有異於反映消息非常迅速的股票報酬。
關聯:
淡江人文社會學刊=Tamkang Journal of Humanities and Social Sciences 4,頁171-201
顯示於類別:
[管理科學學系暨研究所] 期刊論文
文件中的檔案:
檔案
大小
格式
瀏覽次數
index.html
0Kb
HTML
193
檢視/開啟
在機構典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.
TAIR相關文章
DSpace Software
Copyright © 2002-2004
MIT
&
Hewlett-Packard
/
Enhanced by
NTU Library & TKU Library IR teams.
Copyright ©
-
回饋