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Item 987654321/19599
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https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/19599
题名:
以風險值的觀點探討現行信用交易之最低擔保維持率
其它题名:
Investigation on the Minimal Maintenance Ratio for Present Margin Trading Using Value at Risk
作者:
邱建良
;
林卓民
;
洪瑞成
;
陳逸君
贡献者:
淡江大學財務金融學系
关键词:
信用交易
;
最低擔保維持率
;
風險值
;
EWMA
;
GARCH-t
;
GARCH-Beta-t
;
Margin Trading
;
Margin Minimal Maintenance Ratio
;
VaR
;
EWMA
;
GARCH-t
;
GARCH-Beta-t
日期:
2004-09-01
上传时间:
2009-11-11 09:18:44 (UTC+8)
出版者:
臺北大學企業管理學系
摘要:
本文以風險值的觀點探討授信機構在現行最低擔保維持率為120%之風險控管能力及其是否能保障其債權。本文實證分析2000年1月10日到2002年12月18日750 筆電子類股指數、金融類股指數、塑膠類股指數三大指數。實證結果顯示EWMA模型風險控管的能力和GARCH-t模型、GARCHB-t模型差不多,但其資金使用效率為最佳。再者,本文根據EWMA模型進一步分析現行最低擔保維持率的適合度。結果顯示在不同的的信心水準下(99%、95%及90%),現行最低擔保維持率為120%之規定是足以擔保授信機構之債權的。
關聯:
企業管理學報 62,頁 55-77
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[財務金融學系暨研究所] 期刊論文
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