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    题名: 風險值的探討-外匯投資組合之應用
    其它题名: A Study of Value at Risk--The Application of Symmetric and Asymmetric GARCH Models
    作者: 邱建良;林卓民;洪瑞成
    贡献者: 淡江大學財務金融學系
    关键词: 風險值;對稱GARCH模型;不對稱GARCH模型;外匯投資組合
    日期: 2003-07-01
    上传时间: 2009-08-26 15:38:21 (UTC+8)
    出版者: 朝陽科技大學管理學院
    摘要: 本文以對稱的GARCH模型和不對稱波動的GJR GARCH、NGARCH、QGARCH、VGARCH模型來來估算包含日本與台灣等匯率投資組合的風險值。主要目的在於比較這幾種模型對於估算外匯投資組合的風險值,何者有較準確的預測和財務風險的管理效能。實證結果發現此外匯投資合除了VGARCH外,其他模型的預測情況並無太大的差異性,探究其原因可能是因為匯率報酬資料的不對稱性並不是相當的顯著,所以利用不對稱模型來計算VaR的效果和對稱性的GARCH模型比較起來並無太大的優越性。由於匯率資料本身的訊息不對稱性較弱,所以若使用GARCH模型來估計資產的波動性,並不需要使用具有可以反應訊息不對稱的不對稱GARCH模型,直接使用對稱的GARCH模型來對外匯資產的波動性作估計即可。
    關聯: 朝陽商管評論 2(2),頁 75-102
    显示于类别:[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

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