淡江大學機構典藏:Item 987654321/124126
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    题名: 台指週選擇權交易策略績效之分析
    作者: 李沃牆;林弘凱
    关键词: 週選擇權;價差策略;未平倉量;技術分析;移動平均線;Weekly options;Spread strategies;Open interest;Technical analysis;Moving averages
    日期: 2023-06-01
    上传时间: 2023-05-29 12:05:11 (UTC+8)
    出版者: 台灣銀行經濟研究處
    摘要: 本研究依據週選擇權特性,檢視週選擇權時間價值最適策略研究,利用6種交易策略買權多頭價差策略、賣權多頭價差策略、買權空頭價差策略、賣權空頭價差策略,依以下在不同條件設定:1、週選擇權建倉持有時間,2、最大未平倉量,3、結算價變化範圍,4、技術分析,探討出週選擇權交易策略對投資績效的影響,研究期間自2018年12月19日至2021年12月15日止,共3年台灣期貨交易所台指選擇權買權和賣權每日的交易資料。實證結果顯示:1、週選擇權建倉持有時間因選擇權時間價值特性,持有時間較長累積損益相對提高。2、以開倉當日收盤價買權、賣權最大未平倉量當支撐壓力配合賣出勒式組合策略,獲利機率為75%,年化報酬率為24%高於大盤指數(23%)。3、結算價變化範圍設定價平正負300點,配合賣出勒式組合策略,獲利機率為83%,年化報酬率為22%低於大盤指數(23%)。4、以移動平均線(MA5_MA20)、 (MA20_MA60)、技術指標KD判斷多空趨勢下的交易策略,結果發現當趨勢判斷向上做多績效分析(MA5_MA20)> (MA20_MA60)> 技術指標KD,當趨勢判斷向下做空績效分析(MA5_MA20)> (MA20_MA60)> 技術指標KD。
    關聯: 臺灣銀行季刊 74(2),頁1-26
    显示于类别:[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

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