淡江大學機構典藏:Item 987654321/120698
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    題名: 臺灣匯率利率與股市的關聯性及交易制度的變革
    其他題名: A Research on the Exchange Rate and Interest Rate to the Links and Trading System Development of Stock Market in Taiwan
    作者: 黃威儒;李文雄
    關鍵詞: 向量自我迴歸模型;格蘭傑因果關係檢定;衝擊反應函數分析;預測誤差變異數分解
    日期: 2019-12
    上傳時間: 2021-05-04 12:11:16 (UTC+8)
    出版者: 台灣金融法律學會
    摘要: 本文使用Christopher（1980）向量自我迴歸模型所推導之格蘭傑因果關係檢定、衝擊反應函數分析與預測誤差變異數分解，來檢視臺灣股票市場、匯率市場與利率變動的關聯性，藉由1989年1月至2019年6月的歷史月資料，分析台灣加權股價指數、新台幣兌換美元之匯率與台灣央行重貼現率的互動關係。經實證結果發現，匯率的變動會影響股價指數的波動；股價指數的波動會影響利率的調控；匯率的變動對於利率的調控亦存在影響。
    關聯: 商業法律與財金期刊 2(1)，頁1-13
    顯示於類別:[企業管理學系暨研究所] 期刊論文

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