臺灣匯率利率與股市的關聯性及交易制度的變革

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题名:	臺灣匯率利率與股市的關聯性及交易制度的變革
其它题名:	A Research on the Exchange Rate and Interest Rate to the Links and Trading System Development of Stock Market in Taiwan
作者:	黃威儒;李文雄
关键词:	向量自我迴歸模型;格蘭傑因果關係檢定;衝擊反應函數分析;預測誤差變異數分解
日期:	2019-12
上传时间:	2021-05-04 12:11:16 (UTC+8)
出版者:	台灣金融法律學會
摘要:	本文使用Christopher（1980）向量自我迴歸模型所推導之格蘭傑因果關係檢定、衝擊反應函數分析與預測誤差變異數分解，來檢視臺灣股票市場、匯率市場與利率變動的關聯性，藉由1989年1月至2019年6月的歷史月資料，分析台灣加權股價指數、新台幣兌換美元之匯率與台灣央行重貼現率的互動關係。經實證結果發現，匯率的變動會影響股價指數的波動；股價指數的波動會影響利率的調控；匯率的變動對於利率的調控亦存在影響。
關聯:	商業法律與財金期刊 2(1)，頁1-13
显示于类别:	[企業管理學系暨研究所] 期刊論文

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