淡江大學機構典藏:Item 987654321/119568
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    题名: 股價指數與工業生產指數之關係-以金磚四國為例
    其它题名: The Relationship of Stock Index and Industrial Production Index- Evidence from BRICs
    作者: 莊于萱;林玉彬
    关键词: 金磚四國;股價指數;工業生產指數;因果關係;BRICs;stock index;Industrial Production index;Granger causality
    日期: 2018-06
    上传时间: 2020-11-16 12:11:06 (UTC+8)
    摘要: 本研究是針對巴西、俄羅斯、印度和中國四個國家的股價指數與工業生產指數二變數探討其因果關係，資料期間為2000年1月至2016年9月。首先，利用ADF單根檢定法來檢定時間序列資料的穩定性，再以國家做區分，進行共整合檢定，估計所有的共整合向量，並檢定變數間是否存在長期均衡關係。接著利用因果關係檢定探討二變數之間的關係，並推論檢定的結果中所代表的關係。實證結果顯示，在巴西與俄羅斯國內為股價指數的變動影響工業生產指數的變動，可以利用股價指數的變動預測工業生產指數的走向；在印度為股價指數與工業生產指數為雙向因果關係，表示股價指數與工業生產指數會相互影響；而股價指數與工業生產指數在中國則沒有因果關係存在。

    This study aims to explore the relationship between the stock index and Industrial Production index in Brazil, Russia, India and China, dating from January 2000 to September 2016. Firstly, we use the ADF (Augmented Dicky Fuller) to test the stability of time-series data. Secondly, we will compare the difference among the countries by using cointegration test, and check whether there is a long-term relationship between variables. Lastly, we utilize the Granger causality to check the relationship between variables, presenting the economic implications in the results. The findings indicate that the domestic stock price index change in Brazil and Russia will influence industrial average change. We may use the stock price index change to forecast industrial production trend. In India, the stock price index and the industrial production possess bidirectional causal relation. But the stock price index and the industrial production index do not have the causal relation in China.
    關聯: 真理財經學報 28，頁47-74
    显示于类别:[Graduate Institute & Department of Statistics] Journal Article

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    股價指數與工業生產指數之關係－以金磚四國為例.pdf645KbAdobe PDF57检视/开启

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