使用決策樹進行量價關係 與技術分析之研究－以各類股為例

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Title:	使用決策樹進行量價關係與技術分析之研究－以各類股為例
Authors:	周清江;陳信淳
Keywords:	股市趨勢;技術分析;資料探勘;決策樹;量價關係
Date:	2019-05-18
Issue Date:	2019-06-15 12:10:42 (UTC+8)
Abstract:	過去的研究中有許多不同的股市技術分析研究，但是許多的研究過程中在使用技術指標時所設定的天數，多以常用天數與自訂天數來做為技術指標時間變數的解釋。鮮少人會提及為什麼會用這些時間長度，或者是探討是否還有更好的時間長度。本研究為了探討時間長度影響報酬率的關係，使用了 5 種時間長度。並為了解決指標鈍化的問題，先找出股價的量價關係，再用技術指標做買進或賣出的判斷。一開始先使用 5 種時間長度與 3 種技術指標：隨機指標 (KD)、相對強弱指標 (RSI) 以及移動平均法 (MA) 構成的 125種天數組合，並窮取出其報酬率找出較適合使用此操作策略的個股。接著計算訓練資料的 Information Gain( 資訊獲利 )，選出執行 CART 決策樹的天數組合變數。並使用該天數組合變數套用在測試資料，並比較其報酬率是否優於買進持有策略來達到驗證其有效性。
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