匯率預測能力之探討 – 臺灣及貿易密切國家匯率為對象

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題名:	匯率預測能力之探討 – 臺灣及貿易密切國家匯率為對象
作者:	莊希豐;蕭賀元;陳亞為
關鍵詞:	台灣;匯率預測;泰勒法則;未拋補利率平價;TVP模型;HP濾波法
日期:	2018-12
上傳時間:	2018-12-27 12:10:12 (UTC+8)
出版者:	臺灣銀行
摘要:	本文利用泰勒法則基礎模型，搭配貝氏TVP模型進行匯率預測，使用之資料期間為1997年1月至2016年12月，共120個的月資料，針對包括台灣的10個國家匯率，分別預測其一個月、一季、半年與一年之後的走勢，實證結果在10個國家中，有6個國家 (墨西哥、俄羅斯、菲律賓、馬來西亞、日本以及南韓) 的匯率可以利用泰勒法則基礎模型預測。而以台灣的實證結果來看，泰勒法則基礎模型可以預測國內1個月後之匯率。本研究有兩項主要發現：(1)亞洲的開發中國家匯率走勢可使用泰勒法則基礎模型進行預測；(2)本文在設定模型亦嘗試將預期通貨膨脹率納入考量，在模型中以延後1期之通貨膨脹率進行匯率預測，但實證結果發現效果並不顯著。
關聯:	台灣銀行季刊 69(4)，頁148-167
顯示於類別:	[經濟學系暨研究所] 期刊論文

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