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Item 987654321/115708
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https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/115708
題名:
匯率預測能力之探討 – 臺灣及貿易密切國家匯率為對象
作者:
莊希豐
;
蕭賀元
;
陳亞為
關鍵詞:
台灣
;
匯率預測
;
泰勒法則
;
未拋補利率平價
;
TVP模型
;
HP濾波法
日期:
2018-12
上傳時間:
2018-12-27 12:10:12 (UTC+8)
出版者:
臺灣銀行
摘要:
本文利用泰勒法則基礎模型,搭配貝氏TVP模型進行匯率預測,使用之資料期間為1997年1月至2016年12月,共120個的月資料,針對包括台灣的10個國家匯率,分別預測其一個月、一季、半年與一年之後的走勢,實證結果在10個國家中,有6個國家 (墨西哥、俄羅斯、菲律賓、馬來西亞、日本以及南韓) 的匯率可以利用泰勒法則基礎模型預測。而以台灣的實證結果來看,泰勒法則基礎模型可以預測國內1個月後之匯率。
本研究有兩項主要發現:(1)亞洲的開發中國家匯率走勢可使用泰勒法則基礎模型進行預測;(2)本文在設定模型亦嘗試將預期通貨膨脹率納入考量,在模型中以延後1期之通貨膨脹率進行匯率預測,但實證結果發現效果並不顯著。
關聯:
台灣銀行季刊 69(4),頁148-167
顯示於類別:
[經濟學系暨研究所] 期刊論文
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