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    Title: 匯率預測能力之探討 – 臺灣及貿易密切國家匯率為對象
    Authors: 莊希豐;蕭賀元;陳亞為
    Keywords: 台灣;匯率預測;泰勒法則;未拋補利率平價;TVP模型;HP濾波法
    Date: 2018-12
    Issue Date: 2018-12-27 12:10:12 (UTC+8)
    Publisher: 臺灣銀行
    Abstract: 本文利用泰勒法則基礎模型,搭配貝氏TVP模型進行匯率預測,使用之資料期間為1997年1月至2016年12月,共120個的月資料,針對包括台灣的10個國家匯率,分別預測其一個月、一季、半年與一年之後的走勢,實證結果在10個國家中,有6個國家 (墨西哥、俄羅斯、菲律賓、馬來西亞、日本以及南韓) 的匯率可以利用泰勒法則基礎模型預測。而以台灣的實證結果來看,泰勒法則基礎模型可以預測國內1個月後之匯率。
    Relation: 台灣銀行季刊 69(4),頁148-167
    Appears in Collections:[Graduate Institute & Department of Economics] Journal Article

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