本研究主要探討以拔靴複製法檢驗臺灣期貨交易所小型臺指期貨（月）契約、一週到期小型臺指期貨契約之到期日效應，探討短天期指數期貨商品，是否對現貨市場在期貨結算時所產生的到期日效應有顯著影響。 實證結果發現小型臺指期貨（月）契約最後結算日之臺股指數，存在到期日效應，在12：00 ~ 13：00間，存在相對異常高的報酬波動率，以及在收盤前60分鐘，存在相對異常高比率之成交量（值），然而未有顯著之異常平均報酬及顯著的價格反轉現象。 另外，在短天期商品一週到期小型臺指期貨契約方面，亦存在到期日效應，其到期日效應之檢定結果，發現於最後結算日之臺股指數於收盤前60分鐘，平均報酬顯著異於非最後結算日，並且在12：00 ~ 13：00間，存在顯著相對異常高的報酬波動率及異常高比率之成交量（值），價格反轉方面同小型臺指期貨（月）契約，未有顯著之價格反轉現象。 This paper applies the bootstrap method to test the expiration-day effects. The purpose of this thesis is to the short-term index futuresMini-TAIEX Futures andweekly Mini-TAIEX Futures Evidence inTaiwan Futures Exchange. Empirical results foundthe expiration-day effects exists in Mini-TAIEX Futures. Have theabnormal volatility and trading volume in the pm.12：00 ~pm.13：00 and60 minutes before closinghave theabnormalvolatility, but no significant abnormal return and price reversal. In addition, empirical results foundthe expiration-day effects exists in Weekly Mini-TAIEX Futures. The final settlement date of the Taiwan stock index 60 minutes before the close , have theabnormalreturn. Have theabnormal volatility and high ratio trading volume in the pm.12：00~pm.13：00. With the Mini-TAIEX Futuresno significant abnormalprice reversal.
