English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 63276/95973 (66%)
造访人次 : 4914119      在线人数 : 339
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
  • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
  • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
  • 进阶搜寻


    jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件: https://tkuir.lib.tku.edu.tw/dspace/handle/987654321/114071


    题名: 期貨理論與實務價差之研究
    其它题名: The relation between futures price and pricing
    作者: 陳威名;Chen, Wei-Ming
    贡献者: 淡江大學財務金融學系碩士班
    謝明瑞;林允永
    关键词: Basis;Expectations Theory;Price predict;TX;台指期貨;期貨基差;預期理論;價格預測
    日期: 2017
    上传时间: 2018-08-03 14:40:42 (UTC+8)
    摘要: 金融商品存在著各種風險,風險即是對未來產生的不確定性。當投資人預期的報酬率與實際報酬率不相等時,此差距即稱為風險(Risk)。一般而言,期貨可作為一種有效的避險工具,對於股市的投機者來說,增加了其投資組合的複雜度。使市場交易變得更加熱絡,推動金融市場的投資,也增加了投資人的選擇以及資金流動性。因此,期貨之訂價與基差應有許多可因素彼此相互影響,本研究期望找出可以影響兩者之決定性因素,並提供實務上投資之參考,以提升投資人、經理人之投資績效。
    The financial product exists in variety risk, and the risk is uncertainty in future. The gap is called risk,
    when that is different between expected return and actually return. In general, futures are effective hedge
    tool. It increases the complexity of the portfolio to the speculators.
    The futures lead market to more active, diverse and more liquidity. Thus,
    There are lots of influencing factors between pricing and basis. Therefore, this thesis looks forward to figure
    out the decisive factor.
    显示于类别:[財務金融學系暨研究所] 學位論文

    文件中的档案:

    档案 描述 大小格式浏览次数
    index.html0KbHTML95检视/开启

    在機構典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.

    TAIR相关文章

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈