運用向量誤差修正模型探討台灣各產業與股市大盤間資訊傳遞速度

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Title:	運用向量誤差修正模型探討台灣各產業與股市大盤間資訊傳遞速度
Authors:	黃台心;鍾銘泰;楊淳如
Keywords:	資訊傳遞速度;向量誤差修正模型;因果關係檢定
Date:	2015
Issue Date:	2018-06-21 12:11:12 (UTC+8)
Abstract:	本文以 1988 年 6 月至 2007 年 12 月之台灣大盤與各產業股價指數月資料，驗證以下兩種假說： (1) 產業股價報酬率是否直接影響大盤未來報酬率； (2) 產業股價報酬率是否透過總體經濟指標，影響大盤未來報酬率。藉以驗證資訊緩慢擴散現象是否存在於台灣股票市場，實證研究方法採用誤差修正模型，結果發現部分產業報酬率，對未來大盤超額報酬率具有直接或間接影響；投資人無法即時解讀產業資訊對未來總體經濟的影響，導致產業資訊於產業與大盤間緩慢擴散。
Relation:	管理與系統 22(1)，頁1-31
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