English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49647/84944 (58%)
造訪人次 : 7711712      線上人數 : 49
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
  • 進階搜尋
    請使用永久網址來引用或連結此文件: http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/110728


    題名: 發行次順位金融債對銀行體質之影響
    其他題名: The empirical research of the correlation between subordinated debt issuance and issuing bank capital structure in Taiwan
    作者: 黃品勻;Huang, Pin-Yun
    貢獻者: 淡江大學財務金融學系碩士在職專班
    林允永
    關鍵詞: 銀行次順位金融債;發行;事件研究;新巴賽爾協定;三因子;累積平均異常報酬;Debt;Issue;Insider;Event Study;Abnormal Returns;Basel Ⅱ;three factor model;Cumulative Average Abnormal Return Subordinated
    日期: 2016
    上傳時間: 2017-08-24 23:34:28 (UTC+8)
    摘要: 目前銀行發行次順位金融債,以降低銀行放款風險,然而發行後對銀行體質是否改善?
    所以本文以銀行發行次順位金融債之基本發行條件、相關法令與市場實務現況為出發點,嘗試選出適當變數及模型,挑選十家本土銀行為樣本,來探討樣本銀行與發行次順位金融債間的關聯性,對該發行銀行是否存在短期的影響?如確實改善銀行體質,短期影響效果如何?再者,以發行次順位金融債之多項特徵變數(發行條件和發行期間)進行三因子及累積平均異常報酬分析的實證,找出可以解釋影響銀行體質之因素。
    Banks issue subordinated debt in order to reduce lending risk, however, is there any significant improvement in banks’ capital structure after the issuance?
    We select 10 local banks in Taiwan as sampling and use Fama-French 3-factor model and Cumulative Average Abnormal Return to evaluate the short-term effect in stock return.
    After that, the purpose of this study is to provide a comprehensively empirical review on the local regulatory, issuing condition, banks’ capital structure and asset quality and try to find out the correlation among each factor as aforementioned.
    顯示於類別:[財務金融學系暨研究所] 學位論文

    文件中的檔案:

    檔案 描述 大小格式瀏覽次數
    index.html0KbHTML5檢視/開啟

    在機構典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.

    TAIR相關文章

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋