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    Title: 次貸危機與蔓延效應:美股與東歐股市的實證研究
    Authors: 聶建中;高友笙;古御呈
    Keywords: 不對稱門檻共整合模型;次級房貸危機;蔓延效應;東歐股市
    Date: 2013-02-01
    Issue Date: 2016-11-26 02:10:33 (UTC+8)
    Publisher: 私立中國文化大學商學院
    Abstract: 本文使用Enders and Siklos(2001)不對稱門檻共整合模型(asymmetric threshold co-integration model),探討並分析於次級房貸危機事件的前後,美股與東歐股市間不對稱的共整合關係。實證發現在2008年9月15日的雷曼兄弟破產事件之後,美股與東歐股市間的不對稱共整合現象較危機前有顯著增強之趨勢,證實美股與東歐股市存在有訊息衝擊所導致的國際股市蔓延效應,在次貸危機之後,美股與東歐股市間的共整合關係會逐步增強,顯示東歐各國歷經多年的經濟改革和市場開放後,其與國際金融市場的連結已有相當提升。此外實證結果亦顯示以次貸危機為例,他國金融市場與危機發生國(美國)金融市場的連結性強弱,才是造成被蔓延的主因。
    Relation: 文大商管學報 18(2),頁25-50
    Appears in Collections:[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

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