在次級房貸危機的前後，何者對東歐股市有較強的影響力？美國或是俄羅斯

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题名:	在次級房貸危機的前後，何者對東歐股市有較強的影響力？美國或是俄羅斯
作者:	聶建中;高友笙;古御呈
关键词:	不對稱蔓延效果;東歐;次級房貸危機
日期:	2014-06-01
上传时间:	2016-11-26 02:10:31 (UTC+8)
出版者:	輔仁大學管理學院
摘要:	本文旨在探討於次貸危機的前後，美、俄股與波、捷、匈、土等東歐股市之間不對稱共整合關係的變化。實證結果顯示：運用Engle & Granger (1987)及Johansen (1988)的對稱共整合檢定進行檢測，次貸危機並不會導致美股與五股市，以及俄股與四股市間的共移趨勢增加，而採用Enders & Siklos (2001)的不對稱門檻共整合檢定，則發現在2008年9月15日的雷曼兄弟破產事件後，美股與五股市；以及俄股與波、捷、匈等股市間的不對稱共整合現象較危機前有明顯增強，證實美股與五股市，以及俄股與波、捷、匈之股市存在有不對稱的蔓延效應，但俄股與土股在危機前後則皆不具有共整合關係，表示俄股與土股僅存在相互依存效應。此外實證結果亦顯示，以次貸危機為例，他國金融市場與危機發生國（美國）金融市場的連結性強弱才是造成被蔓延程度不同的主因，顯示了次貸危機與過往發生於新興市場的金融危機，在成因與產生影響上的主要差異。
關聯:	輔仁管理評論 21(2)，頁13-53
显示于类别:	[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

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