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    題名: 在次級房貸危機的前後,何者對東歐股市有較強的影響力?美國或是俄羅斯
    作者: 聶建中;高友笙;古御呈
    關鍵詞: 不對稱蔓延效果;東歐;次級房貸危機
    日期: 2014-06-01
    上傳時間: 2016-11-26 02:10:31 (UTC+8)
    出版者: 輔仁大學管理學院
    摘要: 本文旨在探討於次貸危機的前後,美、俄股與波、捷、匈、土等東歐股市之間不對稱共整合關係的變化。實證結果顯示:運用Engle & Granger (1987)及Johansen (1988)的對稱共整合檢定進行檢測,次貸危機並不會導致美股與五股市,以及俄股與四股市間的共移趨勢增加,而採用Enders & Siklos (2001)的不對稱門檻共整合檢定,則發現在2008年9月15日的雷曼兄弟破產事件後,美股與五股市;以及俄股與波、捷、匈等股市間的不對稱共整合現象較危機前有明顯增強,證實美股與五股市,以及俄股與波、捷、匈之股市存在有不對稱的蔓延效應,但俄股與土股在危機前後則皆不具有共整合關係,表示俄股與土股僅存在相互依存效應。此外實證結果亦顯示,以次貸危機為例,他國金融市場與危機發生國(美國)金融市場的連結性強弱才是造成被蔓延程度不同的主因,顯示了次貸危機與過往發生於新興市場的金融危機,在成因與產生影響上的主要差異。
    關聯: 輔仁管理評論 21(2),頁13-53
    顯示於類別:[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

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