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    題名: 求解CVaR投資組合優化問題之改進PSO算法
    作者: 周世昊;倪衍森
    關鍵詞: CVaR;投資組合優化;PSO演算法
    日期: 2010-01-05
    上傳時間: 2016-10-18 02:10:41 (UTC+8)
    摘要: 研究了基於CVaR約束的的最優投資決策問題,為避免維數障礙,針對Fredrik提出的CVaR投資組合優化線性規劃模型還原為非線性規劃。通過引入縮進因數,改進PSO演算法,使粒子在反覆運算過程中保持在可行域內。最後,通過算例證明瞭該文方法的有效性,計算結果表明,投資組合優化後的損失期望收益率、標準差、受險價值、條件受險價值等重要風險衡量指標都有了較大改進。
    關聯: 武漢理工大學學報 31(1),頁 179-182
    顯示於類別:[管理科學學系暨研究所] 期刊論文

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    求解CVaR投資組合優化問題之改進PSO算法_全文.pdf922KbAdobe PDF96檢視/開啟

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