臺灣商業銀行流動性風險與經營績效關聯性再探討

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题名:	臺灣商業銀行流動性風險與經營績效關聯性再探討
作者:	李沃牆;張伊婷
关键词:	銀行流動性風險;銀行經營績效;分量迴歸;固定效果;隨機效果
日期:	2015-12-30
上传时间:	2016-04-22 13:10:50 (UTC+8)
出版者:	台灣銀行
摘要:	國家的經濟發展及穩定與金融體系息息相關，又在金融體系中銀行扮演著舉足輕重的角色，而流動性更是被視為銀行經營的生命線。然而流動性風險產生的原因可能為銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市場、操作等風險領域的管理缺陷同樣會導致商業銀行的流動性不足，造成整個金融系統出現流動性困難。本文主要利用Koenker and Bassett(1978)所提出的分量迴歸模型並另外結合固定效果的縱橫迴歸模型來解釋臺灣商業銀行的流動性風險與銀行經營績效間的關聯，同時亦對銀行流動性風險與銀行整體風險間做討論，以提供臺灣商業銀行對流動性風險控管的參考。實證結果發現：一、銀行流動性財務指標對銀行經營績效(資產報酬率)在不同分量下有不同的抵換關係。二、銀行流動性財務指標對銀行總風險(逾放比率)在不同分量下有不同的抵換關係。
關聯:	台銀季刊 66(4)，頁24-55
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