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    題名: 結合基本面與技術面之複合選股模型
    作者: 葉怡成;丁導民;高慶恩
    日期: 2015-03
    上傳時間: 2016-01-06 11:06:35 (UTC+8)
    摘要: 雖然已有大量的文獻探討基本面選股模型,但文獻上還很少探討整合基本面因子與技術面因子為一個選股模型。因此,本研究探討了基本面技術面複合選股模型。研究的股票樣本為台灣所有上市、上櫃股票,含已下市個股。回測期間為1997年1月初到2009年9月底,共12.75年間的股市資料。結果顯示: (1) 只有在全部股樣本中,少數基本面因子結合技術面指標可以提升報酬率,例如本益比,但大多數則否。(2) 不論是全部股或者是大型股,交易週期為月的投資績效都比交易週期為日、週、季來的好。(3) 固定比例選股和固定股數選股(30股)的投資績效差距不大。(4) 除了股東權益報酬率(ROE)外,「先基本面後技術面」的年化報酬率平均值高於「先技術面後基本面」。(5) 在全部股樣本中,股東權益報酬率(ROE)的反向策略績效特別高,顯示它是一個良好的作空方法。
    關聯: 貨幣觀測與信用評等 112,頁 34-54
    顯示於類別:[土木工程學系暨研究所] 期刊論文

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