整合Ohlson評價模型與Easton and Harris報酬模型於股票交易決策實證研究

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題名:	整合Ohlson評價模型與Easton and Harris報酬模型於股票交易決策實證研究
作者:	張應華;段怡安
貢獻者:	淡江大學資訊管理學系
關鍵詞:	Ohlson評價模型;Easton and Harris報酬模型;選股能力;擇時能力;類神經網路
日期:	2015-05
上傳時間:	2015-05-20 16:49:17 (UTC+8)
出版者:	中華民國資訊管理學會
摘要:	在金融市場上的投資工具種類多，投資人選擇自己喜歡的投資方法替自己賺進收入，好的投資策略更能帶來更高的報酬，其中股票投資受到許多投資人喜愛，以長期資料統計，整體股市年平均報酬率約10%-15%，高於基金、債券等其他投資工具，對於投資人來說，選擇可靠的投資策略以降低風險、提高報酬是相當重要的。本研究以會計資訊為基礎，利用Easton and Harris報酬模型來進行選股策略或擇時策略制定，配合以Ohlson評價模型進行擇時策略或選股策略分析，並交叉比對此驗證模型的適用性，幫助投資者有效投資股票以獲得高額報酬，研究並以H-M與T-M選股擇時檢定模型檢定本論文架構是否具有選股與擇時能力。
關聯:	第二十六屆國際資訊管理學術研討會論文集
顯示於類別:	[資訊管理學系暨研究所] 會議論文

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