結合多因子資本資產訂價模式於股票擇時實證研究

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Title:	結合多因子資本資產訂價模式於股票擇時實證研究
Authors:	張應華;陳世奇
Contributors:	淡江大學資訊管理學系
Keywords:	多因子資本資產訂價模型;股票影響因素;類神經網路;擇時;Henriksson & Merton模型
Date:	2015-05
Issue Date:	2015-05-20 16:38:23 (UTC+8)
Publisher:	中華民國資訊管理學會
Abstract:	在股票市場環境中，投資人需有一定的基本投資知識，才能獲得合理的風險溢酬避免自己辛苦的血汗錢消失於股海中，找出股票市場中最適投資股票策略是一重要議題，亦即如何選擇投資目標，為自己帶來相當的報酬，以及股票買進賣出的時間點以及應該如何抉擇，本研究欲以八大類股為投資目標，並藉用多因子資本資產訂價模型網羅歷史股價影響因素來進行簡易選股與判斷投資買進賣出時間點，利用類神經網路學習能力模擬多因子資本資產訂價模式分析預測股票投資報酬率，將八大類股報酬率的預測值與實際值相互比較執行擇時決策，實驗結果資料以Henriksson & Merton模型進行選股與擇時檢定，以驗證本研究所提多因子資本資產訂價擇時模型是否能夠為投資者做出好的投資決策以獲取高報酬率。
Relation:	第二十六屆國際資訊管理學術研討會論文集
Appears in Collections:	[Graduate Institute & Department of Information Management] Proceeding

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