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    題名: 美國量化寬鬆貨幣政策對台灣股票市場之 影響-事件研究法之應用
    作者: 李沃牆;李建璋
    貢獻者: 淡江大學財金系
    關鍵詞: 量化寬鬆、事件研究法、標準化的異常報酬率
    日期: 2014-12-12
    上傳時間: 2015-03-05 16:19:36 (UTC+8)
    出版者: 台灣銀行
    摘要: 本文探討2008 年的次貸風暴的產生後，美國在2008 年11 月開始實施第一波的量化寬鬆(Quantitative Easing 1)貨幣政策，從QE1 到QE3，不斷的把大量美元貨幣供給推到全球尤其是新興國家市場，當然台灣也是其中之一。本研究利用事件研究法(Event Study)探討量化寬鬆前後對於電子、金融及營建類股指數是否產生顯著的異常報酬？實證結果顯示，事件日期間各類股的平均標準化異常報酬(SAR)及平均累積異常報酬(SCAR)觀察，各類股表現則不相同。此結果意涵QE對相關類股在短期間因當時政策及時空環境下或有利空效應，但長期而言，其效應為利多政策。因此，美國的量化寬鬆貨幣政策確實會引動美國的資金流往像台灣這樣的新興市場並對台灣股票市場造成影響。
    關聯: 台銀季刊;vol.65,No.4
    DOI: 10.6846/TKU.2013.00445
    顯示於類別:[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

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    美國量化寬鬆貨幣政策對台灣股票市場之影響(20140328台銀季刊)-李沃牆.pdf703KbAdobe PDF2897檢視/開啟

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