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    Title: 銀行流動性風險與經營績效之非線性關聯分析 -縱橫平滑移轉迴歸模型之應用
    Authors: 李沃牆
    李喬銘
    林瀼縈
    Contributors: 淡江大學財金系
    Keywords: 縱橫平滑移轉迴歸模型;流動性風險;銀行經營績效;巴塞爾資本協定
    Date: 2015-04-05
    Issue Date: 2015-03-05 16:14:56 (UTC+8)
    Publisher: 中原大學
    Abstract: 2007年所發生的次貸風暴,造成過度投資的金融機構遭受嚴重衝擊,因而喪失流動性,多間著名金融機構倒閉,引發全球性金融危機。為此,巴塞爾銀行監理委員會於2009年12月發布「流動性風險衡量、標準及監控之國際架構」諮詢文件,提出流動性覆蓋比率與淨穩定資金比率兩項指標。
    本研究主要利用González, Teräsvirta and van Dijk (2004, 2005) 提出的縱橫平滑移轉迴歸模型,衡量流動性風險是否對經營績效存在縱橫平滑移轉效果。結果發現,流動準備率小於23.5375%時,存放比率對銀行經營績效呈正相關,逾放比率、銀行規模對銀行績效呈負相關;流動準備率大於23.5375%時,逾放比率、資產規模與銀行績效呈負相關。流動資產比率小於0.119%, 銀行績效與資產規模呈負相關、與資本適足率呈正相關;當流動資產比率大於0.119%,資產規模、資本適足率皆與銀行績效呈負相關。
    Relation: 中原企管評論,Vol.13,No.1
    Appears in Collections:[財務金融學系暨研究所] 期刊論文

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    2014-BA-12_校稿版_銀行流動性風險與經營績效之非線性關聯-李沃牆.pdf384KbAdobe PDF1107View/Open

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